Kursplan

1. Vad är Basel III?

1.1. Basel III-dokumenten 1.2. Var Basel II ansvarig för marknadskrisen? 1.3. Introduktion till Basel III-ändringarna 1.4. Financial Stability Board (FSB), G20 och Basel III-ramverket

2. De nya Basel III-principerna för riskhantering och bolagsstyrning

De nyckelområden där Baselkommittén anser att störst fokus är nödvändigt

2.1 Styrelsens praxis 2.2 Högsta ledningen 2.3 Riskhantering och interna kontroller 2.4 Ersättning 2.5 Komplexa eller ogenomskinliga företagsstrukturer 2.6 Offentliggörande och transparens

3. Kapitalets kvalitet

3.1 Täljaren: En strikt definition av kapital 3.2 Limiter och minima 3.3 Stamkapital primärkapital 3.4 Stamaktier utgivna av banken 3.5 Extra primärkapital 3.6 supplementärt kapital 3.7 Investments som innehas av banker i andra bankers kapitalinstrument och finansiella instrument och försäkringsenheter 3.8 Motsvarande avdragsmetod och förändringarna i affärsmodellen 3.9 Double Gearing och Basel III 3.10 Värdepapperisering och återvärdepapperisering

4. Riskvägda tillgångar

4.1 Nämnaren: Förbättrad risktäckning 4.2 Förstå värdepapperisering

5. Kapitalkvoten

5.1 Förutom kvaliteten på kapital och risktäckning 5.2 Kalibrering 5.3 Övergångsperiod

6. Globala likviditetsstandarder

6.1 Införande av globala minimilikviditetsstandarder 6.2 Liquidity Coverage Ratio (LCR) som gör banker mer motståndskraftiga mot potentiella kortsiktiga störningar 6.3 Lager av högkvalitativa likvida tillgångar 6.4 Totalt nettokassautflöde 6.5 The Net Stable Funding Ratio (NSFR) som adresserar långsiktiga strukturella likviditetsfelmatchningar 6.6 Tillgänglig stabil finansiering (ASF) 6.7 Erforderlig stabil finansiering (RSF) 6.8 Avtalsmässig löptid oöverensstämmelse 6.9 Koncentration av finansiering 6.10 Tillgängliga obelånade tillgångar 6.11 LCR genom betydande valutarelaterad övervakning 6.12 Transitionsverktyg 6.12 Transitionsverktyg 6.12 Transitionsverktyg.

7. Kapitalbevarande

7.1 Distributionspolicyer som är oförenliga med sunda principer för kapitalbevarande 7.2 Tillsynsmyndigheter upprätthåller kapitalkonserveringsdisciplin

8. Hävstångskvot

8.1 Starka nivå 1-riskbaserade nyckeltal med höga nivåer av hävstång i och utanför balansräkningen 8.2 Enkel, icke-riskbaserad hävstångskvot 8.3 Införande av ytterligare skydd mot modellrisk och mätfel 8.4 Beräkning av bruttosoliditetsgrad

9. Kontracyklisk kapitalbuffert

9.1 Procyklisk eller kontracyklisk? 9.2 Den nya kontracykliska kapitalbufferten 9.3 Hem / Värd Utmaningar 9.4 Vägledning för nationella myndigheter som driver den kontracykliska kapitalbufferten 9.5 Principer som stöder bedömningens roll 9.6 Princip 1: (Mål) 9.7 Princip 2: (Gemensam referensguide) 9.8 Princip 3: (Risk) av vilseledande signaler) 9.9 Princip 4: (Snabb utgivning) 9.10 Princip 5: (Andra makrotillsynsverktyg) 9.11 Jurisdiktionell ömsesidighet 9.12 Frekvens av buffertbeslut och kommunikation 9.13 Behandling av överskott när bufferten återgår till noll

10. Systemiskt viktiga finansiella institutioner (SIFI)

10.1 SIFI och G-SIFI 10.2 Förbättringar av resolutionsregimer 10.3 Ytterligare förlustabsorberande kapacitet 10.4 Intensivare tillsynskontroll 10.5 Starkare robusthetsstandarder 10.6 Peer review 10.7 Utveckling på nationell och regional nivå 10.8 The Financial Stability Overs (FS9-systemet) ROCic. Styrelse (ESRB) 10.10 Förstärkning av SIFI-tillsynen

11. Systemiskt viktiga marknader och infrastrukturer (SIMI)

11.1 Baselkommittén och Financial Stability Board godkänner central clearing och handelsrapportering för OTC-derivat 11.2 Derivatmotpartskreditexponeringar mot centrala motpartsclearinghus (CCP) 12. Riskmodellering, stresstester och scenarieanalys 12.1 Fånga systemrisker/svanshändelser i stress testning och riskmodellering 12.2 VaR-brister: normalitetsantagandet 12.3 Behov av ett starkt stresstestprogram 12.4 Systemriskfångst i bankers riskmodeller

13. Ändringar från Pelare 2: Stresstestning)

13.1 Pelare 2 Ändringar: Stresstester 13.2 Principer för sund stresstester och tillsyn 13.3 15 stresstestningsprinciper för banker 13.4 Företagsövergripande stresstester 13.5 6 stresstestningsprinciper för tillsynsmyndigheter

14. Effekterna av Basel III

14.1 Effekterna av Basel III 14.2 Investment Banking, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment Banker påverkas främst, särskilt inom handels- och värdepapperiseringsverksamheter. 14.4 De nya kapitalreglerna har en betydande inverkan på lönsamheten 14.5 Basel III Inverkan på regionala banker 14.6 Basel III-effekt på pelare 2 14.7 Basel III-effekt på finanssektorn 14.8 Basel III-konsekvenser för bankriskhantering 14.9 Konsekvenser för European Systemic Risk Board 14.10 Effekter av Basel III för affärsbanker? 14.11 Basel III-implikationer för inhemska banker 14.12 Kan regionala banker mildra Basel III-effekterna? 14.13 Andra konsekvenser av Basel III 14.14 Fokusområden

15. Slutsatser

16. Exempel (fallstudier)

Basel III kapitalstruktur Ett fungerande exempel på en bank Basel III – förklaring av förändringar Basel III kapitalstruktur

  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier