Kursplan

Översikt över MATLAB Financial Toolbox

Mål: Lär dig att tillämpa de olika funktionerna som ingår i MATLAB Financial Toolbox för att utföra kvantitativ analys för finansbranschen. Skaffa den kunskap och praxis som behövs för att effektivt utveckla verkliga applikationer som involverar finansiell data.

  • Tillgångsallokering och portföljoptimering
  • Riskanalys och Investment prestanda
  • Ränteanalys och optionsprissättning
  • Finansiell tidsserieanalys
  • Regression och uppskattning med saknade data
  • Tekniska indikatorer och finansiella diagram
  • Monte Carlo Simulering av SDE-modeller

Tillgångsallokering och portföljoptimering

Mål: utföra kapitalallokering, tillgångsallokering och riskbedömning.

  • Uppskattning av tillgångsavkastning och totalavkastningsmoment från pris- eller returdata
  • Beräkna statistik på portföljnivå, såsom medelvärde, varians, riskvärde (VaR) och villkorat riskvärde (CVaR)
  • Utför portföljoptimering och analys med begränsad medelvarians
  • Undersöker tidsutvecklingen för effektiva portföljallokeringar
  • Utföra kapitalallokering
  • Redovisning av omsättning och transaktionskostnader i portföljoptimeringsproblem

Riskanalys och Investment prestanda

Mål: Definiera och lösa problem med portföljoptimering.

  • Ange ett portföljnamn, antalet tillgångar i ett tillgångsuniversum och tillgångsidentifierare.
  • Definiera en initial portföljallokering.

Ränteanalys och optionsprissättning

Mål: Utföra ränteanalys och optionsprissättning.

  • Analysera kassaflöde
  • Utföra SIA-kompatibel räntesäkerhetsanalys
  • Utför grundläggande Black-Scholes, Black och binomial optionsprissättning

Finansiell tidsserieanalys

Mål: analysera tidsseriedata på finansiella marknader.

  • Utför datamatte
  • Transformera och analysera data
  • Teknisk analys
  • Kartläggning och grafik

Regression och uppskattning med saknade data

Mål: Utföra multivariat normal regression med eller utan saknade data.

  • Utför vanliga regressioner
  • Uppskattning av log-likelihood-funktion och standardfel för hypotesprövning
  • Slutför beräkningar när data saknas

Tekniska indikatorer och finansiella diagram

Mål: Öva på att använda prestationsmått och specialiserade plot.

  • Glidande medelvärden
  • Oscillatorer, stokastik, index och indikatorer
  • Maximal neddragning och förväntad maximal nedsättning
  • Diagram, inklusive Bollinger-band, ljusstakediagram och glidande medelvärden

Monte Carlo Simulering av SDE-modeller

Mål: Skapa simuleringar och tillämpa SDE-modeller

  • Brownian Motion (BM)
  • Geometric Brownian Motion (GBM)
  • Constant Elasticity of Variance (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Skrov-vit/Vasicek (HWV)
  • Heston

Slutsats

Krav

  • Förtrogenhet med linjär algebra (dvs matrisoperationer)
  • Kännedom om grundläggande statistik
  • Förståelse för finansiella principer
  • Förståelse av MATLAB grunder

Kursalternativ

  • Om du vill gå den här kursen, men saknar erfarenhet av MATLAB (eller behöver en repetition), kan den här kursen kombineras med en nybörjarkurs och ges som: MATLAB Fundamentals + MATLAB for Finance.
  • Om du vill justera de ämnen som behandlas i den här kursen (t.ex. ta bort, förkorta eller förlänga täckningen av vissa funktioner), vänligen kontakta oss för att ordna.
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation

  35 timmar

Relaterade Kategorier