Kursplan

Naturen för ekonometri och ekonomiska data

    Ekonometri och modeller Steg i ekonometrisk modellering Typer av ekonomisk data, tidsserier, tvärsnitt, panel Kausalitet i ekonometrisk analys

Specifikationer och dataproblem

    Funktionell form Proxyvariabler Mätfel i variabler Saknade data, extremvärden, inflytelserika observationer

Regressionsanalys

    Uppskattning Ordinarie minsta kvadraters (OLS)-estimatorer Klassiska OLS-antaganden, Gauss Markov-sats Bästa linjära opartiska skattare Inferens Testning av statistisk signifikans för parametrar t-test(enkel, grupp) Konfidensintervall Testning av flera linjära restriktioner, F-test Goodness of fit Testa funktionell form Saknade variabler Binära variabler Testning av brott mot antaganden och deras implikationer: Heteroscedasticitet Autokorrelation Multikolinearitet Endogenitet Andra uppskattningstekniker Instrumentella variabler Uppskattning Generaliserade minsta kvadrater Maximal sannolikhet Generaliserad Momentmetod

Modeller för binära svarsvariabler

    Linjär sannolikhetsmodell Probit Model Logit Model Estimation Tolkning av parametrar, marginaleffekter Goodness of Fit

Begränsade beroende variabler

    Tobit-modell trunkerad normalfördelning Tolkning av Tobit-modellspecifikations- och uppskattningsproblem

Tidsseriemodeller

    Kännetecken för tidsserier Uppdelning av tidsserier Exponentiell utjämning Stationaritet ARIMA-modeller Co-Integration ECM-modell

Prediktiv analys

    Prognoser, planering och mål Steg i prognoser Utvärdera prognosnoggrannhet Redisual Diagnostics Prediction Intervals
 21 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier