Kursplan

Session 1 – Strukturerade produkter

    Vad är en strukturerad produkt? Typer av strukturerade produkter Tillgångsvärdepapper Säkerställda skuldförbindelser Säkerställda hypotekslån
Specialfordonets roll
  • Hur man prissätter strukturerade produkter
  • Vilka är de viktigaste riskerna?
  • Redovisning för strukturerade produkter
  • Hur man prissätter en strukturerad produkt
  • Session 2: Räntestrukturer
  • Inbäddade optioner och swappar Reverse floaters Swap-länkade obligationer med hävstång Obligationer kopplade till andra räntor än libor Förlängningsbara och uppsägningsbara swappar Inbäddade swappar

      Session 3 – Optionsavtal

    Introduktion till optioner Optionsterminologi Handlad vs OTC Optionspremie Bekräftelse och avräkning Volatilitet Prissättning av option – binomialmodell Black Scholes Andra tillvägagångssätt

      Vikten av avkastningskurvan
    Session 4 – Swaps kontrakt
  • Introduktion till swappar Swappdefinitioner Kvalitetsspread differential Ränteswapar Valutaswappar Prissättning av ränteswappar Swappvärderingar Modellrisk och vikten av prissättningsflöden Bekräftelse och avveckling Motpartskreditrisk Säkerhets- och säkerhetshantering
  • Session 5 – Introduktion till derivat

      Vad är ett derivat? Varför är folk oroliga för derivat? Nyckelbegrepp Arbitrage och det ursprungliga syftet med derivat – det ömsesidiga sammanträffandet av önskemål Fördelar och användningar av derivat Säkring och handel

    Session 6 – Utländsk valuta

      Bankbok v handelsbok Marknadskonventioner Valutaspråk Processen för handel med utländsk valuta Electronic och telefonhandel Styrningar av transaktionsrum Valutavillkor

    Session 7 – Forward transaktioner

      Introduktion till terminskontrakt Syfte med terminskontrakt Prissättning av terminskontrakt och vikten av Libor Dokumentera terminskontrakt Introduktion till ISDA Bekräfta och avveckla terminskontakter

    Session 8 – Futures Contracts

      Introduktion till terminskontrakt Terminsbörsens roll Terminskontraktens karaktär Rollen i handeln Prissätta ett terminskontrakt Säkring med terminer Vikten av marginalredovisning Bekräftelse och avräkning

    Session 9: Aktieswappar

      Fondförvaltningsmål Använda en swap med ett aktieprisindex Exempel på kassaflöden för en aktieswap Totalavkastningsswappar och andra kreditderivat

    Session 10 – Vad går fel i praktiken

      Scenariomodellering och derivat Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Session 11 – Introduktion till avancerade ämnen

      Hantering av ränterisk Introduktion till instrument med säkerheter Motpartskreditrisk och derivat Legal risk och derivat Value at risk och Exponering vid fallissemang Förlust vid fallissemang och sannolikhet för fallissemang Stresstestning och likviditetsrisk Scenariomodellering Effekten av internationella redovisningsstandarder, IAS 39 och IFRS 7 Redovisning och borttagande av tillgångar
      21 timmar
     

    Antal deltagare


    Starts

    Ends


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Open Training Courses require 5+ participants.

    Vittnesmål (3)

    Relaterade Kurser

    Relaterade Kategorier