Kursplan

Översikt över MATLABs Financial Toolbox

Mål: Lär dig att tillämpa de olika funktionerna som ingår i MATLABs Financial Toolbox för att utföra kvantitativ analys inom finansindustrin. Få den kunskap och praktik du behöver för effektivt att utveckla verkliga program som involverar finansiella data.

  • Tillgångsallokering och portföljoptimering
  • Riskanalys och investeringsprestanda
  • Fastintäktsanalys och optionsprissättning
  • Finansiell tidsrekordsanalys
  • Regression och uppskattning med saknade data
  • Tekniska indikatorer och finansiella diagram
  • Monte Carlo-simulering av SDE-modeller

Tillgångsallokering och portföljoptimering

Mål: utföra kapitalallokering, tillgångsallokering och riskbedömning.

  • Beräkna tillgångsuppgifter och totala uppgifter från pris- eller avkastningsdata
  • Beräkna portföljnivåstatistik, som medelvärde, varians, value at risk (VaR) och conditional value at risk (CVaR)
  • Utföra begränsad medel-varians portföljoptimering och analys
  • Granska tidsevolutionen av effektiva portföljallokeringar
  • Utföra kapitalallokering
  • Förklara ombyte och transaktionskostnader i portföljoptimeringsproblem

Riskanalys och investeringsprestanda

Mål: definiera och lösa portföljoptimeringsproblem.

  • Ange en portfölnamn, antal tillgångar i en tillgångsvärld, och tillgångsidentifierare
  • Definiera en initial portföljallokering

Fastintäktsanalys och optionsprissättning

Mål: utföra fastintäktsanalys och optionsprissättning.

  • Analysera kontantflöde
  • Utföra SIA-kompatibel fastintäktsvärdeskapsanalys
  • Utföra grundläggande Black-Scholes, Black och binomial optionsprissättning

Finansiell tidsrekordsanalys

Mål: analysera tidsrekorddata i finansmarknaden.

  • Utföra datamatematik
  • Transformera och analysera data
  • Teknikanalys
  • Diagram och grafik

Regression och uppskattning med saknade data

Mål: utföra multivariat normalregression med eller utan saknade data.

  • Utföra vanliga regressionsanalys
  • Beräkna log-likelihood-funktion och standardfel för hypotesprövning
  • Förklara beräkningar när data saknas

Tekniska indikatorer och finansiella diagram

Mål: öva på att använda prestandamätarvärden och specialiserade diagram.

  • Rörliga medelvärden
  • Oscillatörer, stokastik, index och indikatorer
  • Maximala nedgångar och förväntade maximala nedgångar
  • Diagram, inklusive Bollinger bands, candelstickdiagram och rörliga medelvärden

Monte Carlo-simulering av SDE-modeller

Mål: skapa simuleringar och tillämpa SDE-modeller

  • Brownian Motion (BM)
  • Geometric Brownian Motion (GBM)
  • Constant Elasticity of Variance (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Hull-White/Vasicek (HWV)
  • Heston

Slutsats

Krav

  • Förmåga att hantera linjär algebra (t.ex., matrisoperationer)
  • Kännedom om grundläggande statistik
  • Förståelse för finansiella principer
  • Förståelse för MATLABs grunder

Kursalternativ

  • Om du önskar delta i denna kurs men har bristande erfarenhet av MATLAB (eller behöver en uppdatering) kan kursen kombineras med en grundkurs och erbjudas som: MATLAB Grunder + MATLAB för finans.
  • Om du önskar justera de ämnen som täcks i denna kurs (t.ex., ta bort, förkorta eller utöka täckningen av vissa funktioner), kontakta oss för att ordna det.
 14 timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier