Kursplan

Översikt över MATLAB Financial Toolbox

Mål: Lär dig att tillämpa de olika funktionerna som ingår i MATLAB Financial Toolbox för att utföra kvantitativ analys för finansbranschen. Skaffa den kunskap och praxis som behövs för att effektivt utveckla verkliga applikationer som involverar finansiell data.

  • Tillgångsallokering och portföljoptimering
  • Riskanalys och Investment prestanda
  • Ränteanalys och optionsprissättning
  • Finansiell tidsserieanalys
  • Regression och uppskattning med saknade data
  • Tekniska indikatorer och finansiella diagram
  • Monte Carlo Simulering av SDE-modeller

Tillgångsallokering och portföljoptimering

Mål: utföra kapitalallokering, tillgångsallokering och riskbedömning.

  • Uppskattning av tillgångsavkastning och totalavkastningsmoment från pris- eller returdata
  • Beräkna statistik på portföljnivå, såsom medelvärde, varians, riskvärde (VaR) och villkorat riskvärde (CVaR)
  • Utför portföljoptimering och analys med begränsad medelvarians
  • Undersöker tidsutvecklingen för effektiva portföljallokeringar
  • Utföra kapitalallokering
  • Redovisning av omsättning och transaktionskostnader i portföljoptimeringsproblem

Riskanalys och Investment prestanda

Mål: Definiera och lösa problem med portföljoptimering.

  • Ange ett portföljnamn, antalet tillgångar i ett tillgångsuniversum och tillgångsidentifierare.
  • Definiera en initial portföljallokering.

Ränteanalys och optionsprissättning

Mål: Utföra ränteanalys och optionsprissättning.

  • Analysera kassaflöde
  • Utföra SIA-kompatibel räntesäkerhetsanalys
  • Utför grundläggande Black-Scholes, Black och binomial optionsprissättning

Finansiell tidsserieanalys

Mål: analysera tidsseriedata på finansiella marknader.

  • Utför datamatte
  • Transformera och analysera data
  • Teknisk analys
  • Kartläggning och grafik

Regression och uppskattning med saknade data

Mål: Utföra multivariat normal regression med eller utan saknade data.

  • Utför vanliga regressioner
  • Uppskattning av log-likelihood-funktion och standardfel för hypotesprövning
  • Slutför beräkningar när data saknas

Tekniska indikatorer och finansiella diagram

Mål: Öva på att använda prestationsmått och specialiserade plot.

  • Glidande medelvärden
  • Oscillatorer, stokastik, index och indikatorer
  • Maximal neddragning och förväntad maximal nedsättning
  • Diagram, inklusive Bollinger-band, ljusstakediagram och glidande medelvärden

Monte Carlo Simulering av SDE-modeller

Mål: Skapa simuleringar och tillämpa SDE-modeller

  • Brownian Motion (BM)
  • Geometric Brownian Motion (GBM)
  • Constant Elasticity of Variance (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Skrov-vit/Vasicek (HWV)
  • Heston

Slutsats

Krav

  • Förtrogenhet med linjär algebra (dvs matrisoperationer)
  • Kännedom om grundläggande statistik
  • Förståelse för finansiella principer
  • Förståelse av MATLAB grunder

Kursalternativ

  • Om du vill gå den här kursen, men saknar erfarenhet av MATLAB (eller behöver en repetition), kan den här kursen kombineras med en nybörjarkurs och ges som: MATLAB Fundamentals + MATLAB for Finance.
  • Om du vill justera de ämnen som behandlas i den här kursen (t.ex. ta bort, förkorta eller förlänga täckningen av vissa funktioner), vänligen kontakta oss för att ordna.
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (2)