Kursplan

Införandet

  • Skillnaden mellan statistisk inlärning (statistisk analys) och maskininlärning
  • Antagande av maskininlärningsteknik och talang av finansföretag

Förstå olika typer av Machine Learning

  • Övervakad inlärning kontra oövervakad inlärning
  • Iteration och utvärdering
  • Avvägning mellan bias och varians
  • Kombinera övervakad och oövervakad inlärning (halvövervakad inlärning)

Förstå Machine Learning Languages och verktygsuppsättningar

  • Öppen källkod kontra proprietära system och programvara
  • Python jämfört med R jämfört med Matlab
  • Bibliotek och ramverk

Förstå Neural Networks

Förstå grundläggande begrepp i Finance

  • Förstå aktiehandel
  • Förstå tidsseriedata
  • Förstå finansiella analyser

Machine Learning Fallstudier i Finance

  • Signalgenerering och testning
  • Funktion Teknik
  • Artificiell intelligens algoritmisk handel
  • Kvantitativa handelsförutsägelser
  • Robo-Rådgivare för Portfolio Management
  • Risk Management och upptäckt av bedrägerier
  • Tecknande av försäkringar

Praktiskt: Python för Machine Learning

  • Ställa in arbetsytan
  • Hämta Python bibliotek och paket för maskininlärning
  • Arbeta med Pandas
  • Arbeta med Scikit-Learn

Importera finansiella data till Python

  • Använder Pandas
  • Använda Quandl
  • Integrera med Excel

Arbeta med tidsseriedata med Python

  • Utforska dina data
  • Visualisera dina data

Genomförande av gemensamma finansiella analyser med Python

  • Returnerar
  • Flytta fönster
  • Beräkning av volatilitet
  • Vanlig minsta-kvadrat-regression (OLS)    

Utveckla en algoritmisk handelsstrategi med hjälp av övervakad Machine Learning med Python

  • Förstå Momentum Trading-strategin
  • Förstå strategin för reversionshandel
  • Implementera din enkla handelsstrategi för glidande medelvärden (SMA)

Backtesting av din Machine Learning handelsstrategi

  • Fallgropar för att lära sig backtesting
  • Komponenter i din Backtester
  • Använda Python Backtesting-verktyg
  • Implementera din enkla Backtester

Förbättra din Machine Learning handelsstrategi

  • KMeans
  • K-Närmaste grannar (KNN)
  • Klassificerings- eller regressionsträd
  • Genetisk algoritm
  • Arbeta med portföljer med flera symboler
  • Använda ett riskramverk Management
  • Använda händelsestyrd backtesting

Utvärdera din Machine Learning handelsstrategis prestanda

  • Använda Sharpe-kvoten
  • Beräkna en maximal drawdown
  • Använda sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR)
  • Mäta fördelningen av returer
  • Använda mätvärden på handelsnivå
  • Sammanfattning

Felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

  • Grundläggande erfarenhet av Python programmering
  • Grundläggande förtrogenhet med statistik och linjär algebra
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Upcoming Courses

Relaterade Kategorier